Дипломная работа на тему: Модель индивидуального риска. Перестрахование рисков. Определение величины премии в модели

Введение

Страхование - механизм экономической защиты собственности и жизни человека от потерь или повреждений, возникающих в результате нежелательных происшествий, таких как пожар, несчастный случай, смерть, нетрудоспособность и т.п., с учетом оплаты, пропорциональной предполагаемому риску.

Интерес к теории страхования жизни развивается вместе с развитием страхового рынка - важной части свободной рыночной экономики. Актуарный анализ, в частности, становится неотъемлемым аспектом деятельности серьезных страховых компаний и банков. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества

Перестрахование - это система экономических отношений, в соответствии с которой страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передает на согласованных условиях другим страховщикам с целью создания сбалансированного портфеля страхований, обеспечения финансовой устойчивости страховых операций.

Перестрахование представляет собой страхование одним страховщиком (перестрахователем) на определенных договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед страхователем у другого страховщика (перестраховщика).

Страховая защита субъектов хозяйствования и населения имеет в настоящее время большое значение, так как необходимо обеспечить непрерывность общественного производства, зависящего от разного вида непредвиденных событий, дать определенные гарантии социальной защите населения и др. Страхование всегда связано с определенным риском потери страховых средств. Поэтому рассмотрение и исследование моделей краткосрочного страхования и перестрахования рисков является актуальной задачей.

Целью дипломной работы является математическое и компьютерное моделирование процесса перестрахования рисков.

Задачами дипломной работы являются математическое и компьютерное моделирование:

величины премии в модели индивидуального риска;

размера страхового портфеля в модели индивидуально риска;

доходов страховой компании при перестраховании рисков;

предела собственного удержания при перестраховании рисков.

Разработанное в рамках дипломной работы программное обеспечение может использоваться страховыми компаниями на практике для нахождения стоимости полиса и размера портфеля, анализа доходов и определения оптимального предела удержания.

Оглавление

- Введение

- Модель индивидуального риска. Перестрахование рисков

- Определение величины премии в модели индивидуального риска

- Определение размера страхового портфеля в модели индивидуального риска

- Перестрахование рисков и анализ доходов страховой компании

- Определение предела собственного удержания при перестраховании рисков

- Математическое моделирование индивидуального риска и перестрахования рисков

- Моделирование величины премии в модели индивидуального риска

- Моделирование размера страхового портфеля в модели индивидуального риска

- Перестрахование рисков и анализ доходов страховой компании

- Моделирование предела собственного удержания при перестраховании рисков

- Компьютерное моделирование процесса индивидуального риска и процесса перестрахование рисков в среде Delphi Заключение

- Список использованных источников

Список литературы

1. Фалин Г.И. Актуарная математика в задачах / Г.И. Фалин, А.И. Фалин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 192 с.

. Медведев Г.А. Математические модели финансовых рисков. Риски страхования / Г.А. Медведев. - Мн.: БГУ, 2001. - 278 с.

. Buhlmann Н. Mathematical Methods in Risk Theory / Н. Buhlmann. - Berlin: Springer-Verlag, 1996. - 324 с.

. Ротарь В.И Введение в математическую теорию страхования / В.Е. Бенинг, В.И. Ротарь // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994. - №5. - С. 698-779.

. Gerber Н. Аn Introduction tо Mathematical Risk Theory/ Н. Gerber. Homewood: Irwin Inc., 1979. - 285 р.

. Daykin С. Practical Risk Theory for Actuaries / С. Daykin, Т. Pentikainen, М. Pesonen. - London: Chapman & Hall, 1994. - 574 р.

. Эмбрехтс П. Некоторые аспекты страховой математики / П. Эмбрехтс, К. Клюппельберг // Теория вероятностей и её применения. 1993. - Т. 38, вып. 2. С. 374-416.